Il Palazzo castiglionese dei della Corgna fu innalzato a partire dal 1563 in seguito all’acquisizione di Ascanio del titolo di Marchese di Castiglione. Concepito come una piccola reggia, era completamente isolato dal resto del paese e vi furono successivamente inseriti numerosi e ricchi giardini, decantati da letterati e poeti, e purtroppo persi. Il nucleo originale era costituito da una o più case-torri del 1200, trasformato poi all’inizio del ‘500 in casino da caccia dai Baglioni. All’inizio del secolo vi aveva ospitato personaggi importanti, come Niccolò Macchiavelli e Leonardo da Vinci.
Il progetto del Palazzo è quasi certamente di Galeazzo Alessi, anche se qualcuno indica il Vignola, e nella sua struttura fu completato entro il 1571, anno della morte di Ascanio. Per gli affreschi ci volle più tempo, ed il contratto con il Circignani per l’illustrazione dipinta delle Gesta di Ascanio della Sala Nobile è datato 1574.
Il Palazzo entrò in funzione piena con Ascanio II in seguito al suo matrimonio con Francesca Sforza, nel 1588: fu isolato dal paese con un muro divisorio che arrivava fino alla sottostante Porta Perugina. Questa fu munita di un Corpo di Guardia che controllava gli ingressi e chi non era autorizzato ad accedere al Palazzo. A fine secolo vi lavoravano almeno 100 persone, fra personale di servizio, giardinieri, manutentori, guardie.
Sviluppato in quattro piani che seguono i vari livelli del terreno, si trovavano in basso cantine e scuderie, poi cucine e magazzini nel seminterrato, l’appartamento nobile, e nel piano superiore camere da letto e di servizi. Il piano nobile, e cioè l’appartamento vero e proprio del Marchese, e oggi prima tappa del percorso museale, è diviso in tre corpi principali: quello centrale (ingresso e tre saloni), e quello orientale (cinque stanze), sono stati quasi tutti affrescati da Niccolò Circignani detto “Il Pomarancio” seguendo i temi in voga nel ‘500. Splendido il ciclo di affreschi della Sala dell’Investitura dedicato interamente alle gesta belliche del fondatore della casata: Ascanio della Corgna.
Il Palazzo fu acquistato dal Comune nel 1870 per la somma di L. 47.710. Dello sfarzoso arredamento interno rimane soltanto la testimonianza di 24 poltrone.